FOREX. Commodity Chanel Index (CCI ). Основные характеристики и способ применения индикатора.
| 22.07.2011 | Posted by Forexru under Forexinfo |
В статье изложены история возникновения CCI, методика вычисления и классический подход к применению индикатора.
Commodity Chanel Index (CCI ) в переводе означает Индекс торгового канала. CCI был разработан Дональдом Ламбертом для определения циклических разворотов рыночных инструментов. Идея заключалась в том, что движение всех рыночных инструментов происходит по циклам с определенными интервалами. При этом циклы имеют свои минимумы и максимумы.
По мнению Ламберта, следует использовать треть полного цикла (от максимума до максимума либо от минимума до минимума) в качестве параметра временной характеристики для CCI. Определять длину цикла при этом нужно вне зависимости от CCI. Например, если цикл длится 45 дней (минимумы образуются приблизительно каждые 45 дней), то следует выбирать 15-дневный CCI.
Подсчет значения CCI осуществляется в 4 этапа (для примера будет использован 15-дневный CCI).
1. Расчет Типичной Цены (ТР) прошедшего периода по формуле (Н+L+C)/3, где значение Н - равно максимуму, L - минимуму и C - закрытию.
2. Рассчитывается 15-периодная Простая Скользящая средняя от Типичной Цены (SМАТР).
3. Определяется Среднее Отклонение (Mean Deviation).
4. На завершающем этапе используется ТР, (SMATP), Mean Deviation, а также константа = .015.
Вычисление происходит по приведенной ниже формуле.
CCI= ((Typical Price) – (SMATP)) / (.015)×(Mean Deviation)
Значение Константы, равное .015, Ламберт выбрал, чтобы быть уверенным в том, что большая часть значений CCI попадет в диапазон от -100 до +100. Показания CCI колеблются более и мене ноля. Количество значений CCI, оказывающихся между уровнями -100 и +100, будет находиться в зависимости от выбранного числа периодов.
В качестве основополагающих принципов ведения торговли с помощью CCI Ламберт определял движения индикатора ниже уровня -100 и выше уровня +100, которые подают торговые сигналы для совершения сделок на продажу или покупку.
При движении CCI выше уровня +100 движение рынка определяется, как восходящее и появляется сигнал на покупку. Закрывать позицию при этом следует, когда CCI двинется обратно ниже уровня +100.
Считается, что при нахождении CCI ниже уровня -100 на рынке господствует ярко выраженная медвежья тенденция. И такое показание CCI можно считать сигналом к открытию сделки на продажу. Закрывать позицию следует, когда начнет двигаться обратно и поднимется выше уровня -100.
Такой вариант применения CCI был предложен Ламбертом.
Загрузка ...