Форекс. Своп и его разновидности.
| 01.02.2012 | Posted by Forexru under Forexinfo |
Своп и его разновидности - Что такое своп? Какие существуют типы свопа?
Своп – это одновременное заключение двух конверсионных сделок на одну и ту же сумму, с разными датами валютирования. Это происходит при одновременном заключении двух контр сделок, когда одна из сделок закрывает открытую позицию, а вторая незамедлительно ее открывает. Ее целью, является продление уже открытой позиции.
Как правило, своп исполняется при переносе уже открытой позиции ночью. При свопе существуют такие термины, как «дата валютирования» и «дата окончания свопа».
Датой валютирования называют дату сделки, которая исполняется ближе к свопу, а датой окончания – дату выполнения обратной сделки, которая выполнена более позже.
При заключении каждой сделки, валюту из валютной пары, которую Вы покупаете, условно говоря, кладется на депозит, а которую продаете — берете в кредит. Потому как сроки удержания Вашей позиции заранее не известны, кредитные и депозитные начисления на Ваш торговый счет происходят при переносе уже открытой позиции через ночь. Если депозитная ставка является выше кредитной, начисляется своп на Ваш торговый счет. Если же кредитная ставка выше депозитной, то своп списывается с Вашего торгового счета.
Сделка валютного свопа, как правило, исполняется с одним контрагентом, то есть оба конверсионных операций производятся в одном и том же банке. Это называется «чистый своп». А понятие «сконструированный своп» – это комбинация двух контр конверсионных сделок с различными друг от друга датами валютирования и с одинаковой суммой сделок, заключенных с различными банками.
Также можно подразделять своп по срокам:
Стандартный своп — это когда ближайшая дата валютирования — спот, а дальняя дата происходит на условиях форвард;
Короткий однодневный своп — это когда обе даты заключённых сделок, составляющие своп, приходятся на даты со спота. К примеру, одна из сделок происходит в формате «spot-tom», а другая - на второй рабочий день, после завершения заключения сделки (спот).
Форвардный своп — это когда сочетаются две сделки аутрайт. Происходит, когда более близкая по сроку выполнения сделка заключается на условиях форвард (форвардом в Форекс называется, когда дата валютирования происходит позже, чем спот), а контр сделка заключается на условиях форварда, более позднего, чем предыдущая.
Загрузка ...